Cook Weisberg Test Pour Hétéroscédasticité Dans Stata Forex

Le test de Breusch-Pagan vérifie seulement la forme linéaire de l'hétéroscédasticité, c'est-à-dire qu'il modélise la variance d'erreur en tant que sigmai2 sigma2h (zialpha) où zi est un vecteur de vos variables indépendantes. Il teste H0: alpha 0 contre Ha: alpha neq 0. Le test White, d'autre part, est plus générique. Elle repose sur l'intuition que s'il n'y a pas d'hétéroscédasticité, l'esitmator classique de la variance des erreurs devrait vous donner des estimations d'erreur standard assez proches de celles estimées par l'estimateur robuste. Par conséquent, il est capable de détecter une forme plus générale d'hétéroscédasticité que le test de Breusch-Pagan. Un défaut du test White est qu'il peut perdre son pouvoir très rapidement en particulier si le modèle a de nombreux régresseurs. Cela pourrait être la raison pour les résultats comme le vôtre. A répondu Jan 11 14 at 12: 57Cook-Weisberg test de l'hétéroscédasticité Lorsque vous demandez une correction, s'il vous plaît mentionner ces articles poignée: RePEc: tsj: stbull: y: 1993: v: 2: i: 10: srd14. Reportez-vous aux informations générales sur la façon de corriger les données dans RePEc. Pour des questions techniques concernant cet article, ou pour corriger ses auteurs, titre, résumé, information bibliographique ou de téléchargement, contactez: (Christopher F. Baum) ou (Lisa Gilmore) Si vous avez écrit cet article et ne sont pas encore enregistrés avec RePEc, nous Vous encourager à le faire ici. Cela permet de lier votre profil à cet élément. Il vous permet également d'accepter les citations potentielles à cet article que nous sommes incertains. Si les références sont totalement absentes, vous pouvez les ajouter à l'aide de ce formulaire. Si les références complètes énumèrent un élément qui est présent dans RePEc, mais que le système n'a pas lié à celui-ci, vous pouvez aider avec ce formulaire. Si vous connaissez des éléments manquants en citant celui-ci, vous pouvez nous aider à créer ces liens en ajoutant les références pertinentes de la même manière que ci-dessus, pour chaque élément référant. Si vous êtes un auteur enregistré de cet article, vous pouvez également vérifier l'onglet de citations dans votre profil, car il peut y avoir des citations en attente de confirmation. Veuillez noter que les corrections peuvent prendre quelques semaines pour filtrer les différents services de RePEc. Plus de services Suivre la série, les revues, les auteurs et plus Nouveaux articles par courriel Abonnez-vous aux nouveautés de RePEc Enregistrement de l'auteur Profils publics pour les chercheurs en économie Divers classements de la recherche en économie et domaines connexes Qui était un étudiant dont RePEc RePEc Biblio Curated articles amp Des articles sur divers sujets économiques Téléchargez votre article pour être listé sur RePEc et IDEAS EconAcademics Blog agrégateur pour la recherche en économie Plagiat Cas de plagiat en économie Documents sur le marché du travail RePEc série de documents de travail dédiés au marché du travail Fantasy League Prétendez vous êtes à la tête d'une économie Services du StL Fed Données, recherche, apps amp plus de la Fed de St Louis